ความต่างระหว่าง demo กับ live และสิ่งที่ควรเก็บสถิติ
หลายคนเจอปัญหาเทรด demo แล้วกำไรสวย แต่พอลงเงินจริงกลับไม่เป็นอย่างที่คิด เรื่องนี้ไม่ได้มาจากเรื่องดวงครับ แต่เป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ระบบ demo ส่วนใหญ่จะจำลองราคาแบบสมบูรณ์แบบเกินไป ไม่มีปัญหาเรื่องการส่งคำสั่งที่ล่าช้า
ในตลาดจริง คุณจะเจอปัจจัยที่ทำให้ผลลัพธ์เพี้ยนไปจากเดิม:
- Slippage: ราคาที่ได้จริงมักแย่กว่าราคาที่เราคลิกสั่ง
- Fill rate: บางช่วงตลาดผันผวน ออเดอร์อาจไม่ถูกจับคู่ หรือได้ราคาที่ไม่ดี
- Liquidity: ในช่วงข่าวแรง สภาพคล่องอาจหายไป ทำให้ spread ถ่างกว้างขึ้นมาก
- Requote: กรณีเทรดผ่านโบรกเกอร์บางประเภท ราคาอาจเปลี่ยนก่อนที่คุณจะกดตกลงสำเร็จ
ถ้าคุณกำลังจะเปลี่ยนจาก demo มาสู่ live แนะนำให้เก็บสถิติในช่วง 30 วันแรกเพื่อดูความต่างของจริง โดยให้โฟกัสที่ข้อมูลเหล่านี้:
- Expected Fill vs Actual Fill: จดไว้ว่าราคาที่ตั้งใจเข้ากับราคาที่ได้จริงห่างกันกี่จุด
- Spread variation: บันทึกค่า spread ในช่วงเวลาที่ระบบทำงานบ่อยๆ
- Execution latency: วัดความเร็วตั้งแต่ส่งคำสั่งจนถึงสถานะออเดอร์ในพอร์ต
ลองดูข้อมูลเปรียบเทียบเชิงสมมติของค่า slippage ในช่วงเวลาตลาดปกติเทียบกับช่วงข่าวออกครับ
การเก็บข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณเห็นว่ากลยุทธ์ของคุณรับมือกับต้นทุนแฝงได้แค่ไหน ก่อนที่จะตัดสินใจเพิ่มเงินลงทุนก้อนใหญ่ คุณคิดว่าปัจจัยไหนส่งผลกระทบต่อพอร์ตของคุณมากที่สุดหลังจากเริ่มเทรดจริง