Max Drawdown
ดรอว์ดาวน์สูงสุด
Definition
The largest peak-to-trough equity decline in a test or track record. A single backtest's max drawdown is usually optimistic — Monte Carlo resampling shows the realistic worst cases.
คำอธิบายภาษาไทย
ดรอว์ดาวน์ที่ลึกที่สุดในชุดผลทดสอบหรือผลเทรดจริง ตัวเลขจากแบ็กเทสต์เส้นเดียวมักดูดีเกินจริง การจำลองมอนติคาร์โลจะเผยเคสแย่สุดที่สมจริงกว่า