Monte Carlo Simulation
การจำลองมอนติคาร์โล
Definition
Resampling a strategy's trade list in random orders (or with random slippage) many times to build a distribution of outcomes. It reveals the realistic range of drawdowns a single backtest path hides.
คำอธิบายภาษาไทย
การสุ่มเรียงลำดับผลเทรดใหม่หลายพันรอบ (หรือสุ่ม slippage เพิ่ม) เพื่อสร้างการกระจายของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ช่วยให้เห็นช่วง drawdown ที่สมจริง ซึ่งแบ็กเทสต์เส้นเดียวมองไม่เห็น