backtest กับ forward test ต่างกันยังไง ทำไมต้องทำทั้งสอง

3 Replies

1. @kanya_tradesjoined Nov 8, 2025#1 · 2 weeks ago

   0

   backtest คือการเทสกับข้อมูลอดีตค่ะ ปัญหาคือเรารู้คำตอบล่วงหน้า ต่อให้ไม่ตั้งใจ เรามัก optimize จนกลยุทธ์เข้ากับอดีตพอดี

   forward test คือรันบนบัญชี demo หรือเงินน้อยๆ แบบเรียลไทม์ ไม่มีใครรู้อนาคต ผลเลยซื่อสัตย์กว่ามากค่ะ

2. @risk_firstjoined May 23, 2025#2 · 2 weeks ago

   0

   My rule (posting in English, hope that's ok): minimum 3 months forward, ideally 6, on the exact broker and VPS setup you'll run live.

   And compare every live trade against the same-period backtest. If they diverge by more than explained slippage, your tester settings are wrong — not the market.

3. @chai_quantjoined Sep 18, 2025#3 · 2 weeks ago

   0

   สรุปสำหรับคนอ่าน: backtest = สมมติฐาน, forward test = การพิสูจน์ อย่าใช้เงินจริงก้อนใหญ่ก่อนผ่าน forward อย่างน้อย 3 เดือนครับ ผมเคยข้ามขั้นตอนนี้แล้วเจ็บตัวมาแล้ว