@kanya_trades

ของดิฉันใช้เวอร์ชันง่ายกว่าค่ะ ตั้ง daily loss limit 3% ถ้าแตะให้หยุดเปิดไม้ใหม่ทั้งวัน แต่ปล่อยให้ไม้เก่าปิดตามปกติ แล้วก็มีกติกาวันศุกร์ด้วยค่ะ ปิดทุกอย่างก่อนตลาดปิด เพราะขาดทุนหนักสุดของดิฉันมาจาก gap ตอนเปิดตลาดวันจันทร์ทั้งนั้น

Two outages in 30 days would hurt my mean reversion EA worse than the slippage difference — a missed exit at the wrong moment is unbounded. ขอบคุณที่วัดผลจริงค่ะ รอไฟล์ logging EA อยู่ค่ะ

ขอบคุณทั้งสามท่านค่ะ สรุปลดเหลือ 0.5% ต่อไม้ รัน Monte Carlo ก่อนขยับขึ้นอีกครั้ง และเช็กแล้วว่า 0.01 lot บนคู่ที่เทรดยังอยู่ในกรอบค่ะ

The 4 news trades being the entire difference matches my small account exactly. I now block new entries 15 minutes before red-folder events and my live/backtest gap shrank by about half. ขอบคุณที่แชร์ตัวเลขจริงค่ะ

ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ สรุปซื้อตัวถูกที่เสถียร แล้วลงทุนกับระบบกันตายแทน ตรงงบเลยค่ะ

I use it like a screener. Found a mean-reversion style there that fits my psychology, then rebuilt the logic myself in MT5 with real spreads and real costs. The idea transferred fine; the numbers did not, which tells you the value is the idea, not the track record.

backtest คือการเทสกับข้อมูลอดีตค่ะ ปัญหาคือเรารู้คำตอบล่วงหน้า ต่อให้ไม่ตั้งใจ เรามัก optimize จนกลยุทธ์เข้ากับอดีตพอดี forward test คือรันบนบัญชี demo หรือเงินน้อยๆ แบบเรียลไทม์ ไม่มีใครรู้อนาคต ผลเลยซื่อสัตย์กว่ามากค่ะ

ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ สรุปคือทำได้จริง แต่ต้องเข้าใจสิ่งที่เครื่องมือสร้างให้ ไม่ใช่กดปุ่มแล้วรวยเลย เข้าใจตรงกันค่ะ

I will run the slippage logging test on my three brokers and post the results here in a month. Measurements incoming.

"Abandoned, not blown up" — that is me. I killed three EAs in normal drawdowns that later recovered on demo. My problem was never the code; it was position sizing plus psychology.