พอร์ตจริงของดิฉัน 25,000 บาท รัน EA mean reversion บน M15 ค่ะ ตอนนี้เสี่ยง 1% ต่อไม้ แต่ drawdown ช่วงที่ผ่านมากินไป 12% ทั้งที่ backtest บอกว่า max แค่ 8%
คนที่รันพอร์ตเล็กจริงๆ ใช้กติกาอะไรกันคะ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อไม้ หรือมีวิธีคิดแบบอื่น
Posting in English — with a 25k baht account the percentage question is only half the problem. The other half is the minimum lot: if 0.01 lots on your pair already implies 1.8% risk at your stop distance, no spreadsheet fixes that. Your options are a tighter stop (changes the strategy), a cent account, or a bigger account. Know which constraint is actually binding.
For the percentage itself, I size off the 95th percentile Monte Carlo drawdown of the backtest trade list, then halve it. Live always adds a layer the simulation doesn't see.
เรื่อง minimum lot จริงครับ พอร์ตเล็กบังคับให้เสี่ยงเกินที่ตั้งใจโดยไม่รู้ตัว กติกาของผมคือเสี่ยงต่อไม้ = ค่าที่มากกว่าระหว่าง 0.5% กับค่าที่ 0.01 lot บังคับ แล้วยอมรับว่าช่วงแรกความเสี่ยงจริงจะสูงกว่าเป้า
อีกอย่างที่ช่วยเรื่องหัวใจคือถอนกำไรออกทุกเดือนแทนทบต้น พอร์ตเล็กทบต้นช้าอยู่แล้ว ถอนออกบ้างจะได้ไม่รู้สึกว่าเสี่ยงฟรี
เรื่อง 12% จริง vs 8% ใน backtest เป็นเรื่องปกติค่ะ ของดิฉันใช้กติกาหยาบๆ ว่า drawdown จริงจะหนักกว่า backtest ประมาณ 1.5 เท่า จาก slippage กับสเปรดที่ tester มองไม่เห็น
ถ้า 12% รู้สึกหนักแล้ว แปลว่าความเสี่ยงที่ตั้งไว้เกินกว่าที่จิตใจรับไหว ไม่ใช่เกินกว่าที่คณิตศาสตร์รับไหวค่ะ ลดเหลือ 0.5% แล้วค่อยขยับขึ้นเมื่อเห็นผล forward จริง
ขอบคุณทั้งสามท่านค่ะ สรุปลดเหลือ 0.5% ต่อไม้ รัน Monte Carlo ก่อนขยับขึ้นอีกครั้ง และเช็กแล้วว่า 0.01 lot บนคู่ที่เทรดยังอยู่ในกรอบค่ะ